Testa en tradingstrategi eller ett tradingsystem
Handel med aktier, optioner och CFD:s med mera innebär en risk att förlora pengar till skillnad mot investeringar i statliga statsskuldväxlar eller statsobligationer som anses vara riskfria placeringar. För att kunna uppnå en riskjusterad överavkastning på börsen krävs det antingen att man har tur eller att man har ett tidsmässigt övertag jämfört andra investerare på börsen. En tradingstrategi eller ett tradingssystem syftar till att skapa en riskjusterad överavkastning för den som tillämpar metoden och en sådan strategi är enbart framgångsrik om det finns en viss ineffektivitet på marknaden.
För att kunna få en uppfattning gällande om en tradingstrategi kan generera riskjusterad överavkastning så måste strategin testas genom simulerade affärer baserat på historiska data och genom en analys av resultaten. En test av en tradingstrategi på historiska data innebär dock inte att samma resultat kan uppnås genom verkliga affärer i framtiden och tradingstrategier kan även sluta fungera efter ett tag på grund av att fler personer tillämpar samma strategi.
En tradingstrategi består av regler för att ta positioner och regler för att avsluta positioner och det är dessa regler som utgör utgångspunkten när ett tradingsystem skall testas. När reglerna för en tradingstrategi är fastlagda bestäms urvalsstorleken beroende på önskat konfidensintervall och därefter inhämtas den historiska data som krävs för testet. I nästa steg skall tagna positioner och avslutade positioner simuleras genom att de placeras i en orderbok. I det sista steget utvärderas avkastningen och risken för tradingstrategin med jämförelse mot riskfri ränta och ett marknadsindex.
En tradingstrategi som innehåller komplicerade regler tar väldigt lång tid att testa med manuella metoder och för sådana tradingstrategier är det smidigast att programmera makron med hjälp av VBA i Excel för att fylla orderboken. I den här mallen för att testa en tradingstrategi har vi skapat en modul i VBA med två subrutiner (makron) som är kopplade till knappar i orderboken. När man trycker på knappen ”Create orders” så fylls orderbladet med tagna positioner och när man trycker på knappen ”Close orders” så fylls orderbladet med datum och priser för de positioner som avslutas.
Så använder du Testa en tradingstrategi eller ett tradingsystem
Använd mallen som ett praktiskt underlag när du vill arbeta strukturerat och spara tid. Börja med att ladda ner dokumentet och fyll sedan i uppgifter steg för steg utifrån din situation.
Mallen är extra relevant för områden som Aktier, Excel, Obligationer. Anpassa formuleringar och villkor så att dokumentet passar dina behov innan du delar eller skriver under.
- Kontrollera att namn, datum och avtalsdelar är korrekta.
- Uppdatera texten så att den matchar ditt aktuella ärende.
- Spara en egen kopia för framtida uppföljning.
Vanliga frågor om Testa en tradingstrategi eller ett tradingsystem
Kan jag redigera mallen? Ja, du kan redigera innehållet så att det passar dina uppgifter och krav.
Är mallen gratis att ladda ner? Ja, nedladdningen är kostnadsfri och du hittar filen under sektionen Nedladdningar.